題庫
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《證券市場基本法律法規》和《金融市場基礎知識》是證券從業人員資格考試的入門考試科目，考生須一次性同時通過。下面我們就來做一做《金融市場基礎知識》的練習吧！
習題
1、在某一特定時期內，如果某交易員的初始投資資產為100萬，其投資收益率為20%，且投資組合的VaR值為80萬元，那么其經風險調整后的資本收益(RAROC)為()?！具x擇題】
A.20%
B.25%
C.40%
D.50%
2、下列關于凈穩定資金率計算方法正確的是()?！具x擇題】
A.凈穩定資金率=可用資金/所需的穩定資金*100%
B.凈穩定資金率=可用穩定資金/所需的資金*100%
C.凈穩定資金率=總體穩定資金/所需的穩定資金*100%
D.凈穩定資金率=可用穩定資金/所需的穩定資金*100%
3、以下()體現了風險的本質和內在特性的概念。【組合型選擇題】
Ⅰ.不確定性
Ⅱ.損失
Ⅲ.波動性
Ⅳ.危險
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
4、風險限額管理過程主要包括()?！窘M合型選擇題】
Ⅰ.風險限額的設定
Ⅱ.風險限額的監測
Ⅲ.風險限額的調整
Ⅳ.風險限額的控制
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
5、VaR方法可應用在()。【組合型選擇題】
Ⅰ.風險管理與控制
Ⅱ.資產配置與投資決策
Ⅲ.績效評價
Ⅳ.風險監管
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案及解析
1、正確答案：B
答案解析：金融機構通常采用的業績評價指標為經風險調整后的資本收益(RAROC)，計算如下：RAROC=收益/VaR值=100×20%÷80=25%。
2、正確答案：D
答案解析：凈穩定資金率=可用穩定資金/所需的穩定資金*100%。
3、正確答案：D
答案解析：風險的三種定義從不同角度揭示了風險的某些內在特性，這些定義主要涉及不確定性、損失、波動性(即對期望的偏離)和危險四個概念，這些概念提現額風險的本質和內在特性。
4、正確答案：D
答案解析：風險的限額管理過程主要包括風險限額的設定、風險限額的監測、風險限額的控制。
5、正確答案：A
答案解析：相對于以往風險度量方法，VaR的全面性、簡明性、實用性決定了其在金融風險管理中有著廣泛的應用基礎，主要表現在風險管理與控制、資產配置與投資決策、績效評價和風險監管等方面。
今日我們就練習到這啦，希望大家都能通過考試。
